Bitcoin Programmer Player：用软件自动倒卖，一年赚300倍

2018年2月的一个周五傍晚，上海气温骤降到冰点，黄浦江岸边刮着寒风。 除了外滩的游客，寒冷并没有浇灭人们对比特币、区块链以及它们所代表的财富的热情。 从南京东路地铁站出来，步行到靠近外滩的地方。 每周五都会有一群人在这里讨论比特币、区块链、ICO的巨大财富机会。 不久前，比特币一路下跌，在20000美元见顶后，出现了转机。 2月6日，比特币一度跌破6000美元，24小时跌幅超过25%。 不过，前来赴约的人，似乎并没有被这种悲观的情绪所影响。 晚上十点多了，他们还不愿意走。 ,这里汇集了股票、外汇、期货的交易员，24小时t+0交易规则，这些技术高手仿佛鱼儿般游进大海，用程序开始在比特币和比特币领域疯狂赚钱数字货币。 01.平台套利，半年300倍收益，钱不眠。 ，比特币似乎自然而然地点燃了金融交易狂热者的欲望之火：市值足够大，24小时不间断交易，交易所任意选择。 部分A股IT人员参与了此类交易。 1980年出生的春晓（化名）就是这样一个热衷于交易的人。 ，在他职业生涯的前十年，他扮演的是高级 IT 工程师的角色。 他最初在一家软件公司工作，他编写的股指期货交易软件主要提供给国内的期货交易员。 ，这个软件有自己的风控系统，曾经在国内很火。 在高峰期，每天有 6% 的股指期货交易员使用它。

2015年，A股历史上的大牛市，沪深两市日成交量从数千亿元突破到万亿元，最高突破2万亿元。 随着股市的大起大落，恒生电子的HOMS分销系统当年名声大噪。 与此同时，市面上也开始出现类似的HOMS系统软件。 当时私募把账户分成不同的子账户，同时可以调拨资金。 之后，春晓看到了这样的致富机会，也加入了开发类似智能仓配系统软件的热潮。 但这一计划在2015年7月戛然而止。受A股大跌影响，HOMS系统被禁止使用，股指期货交易随即暂停。 股市崩盘后，春晓被迫关闭项目，继续开发数款交易APP，但都因市场低迷而失败。 2017年2月，春晓的妻子催他去上班。 走投无路时，他发现比特币交易疯狂，存在套利空间：一是各大交易平台比特币价格不一致； 第二，比特币每天波动很大。 为此，他根据这两个特点开发了一套自动高频交易软件。 这个自动软件自动以最低价格购买比特币，并以最高价格转售给平台用户。 到2017年9月，仅用7个月的时间，靠着自动交易套利，他从2万元的成本中赚取了100万元。 ，不管比特币是涨是跌，只要有这个交易系统，春晓就能旱涝保收，默默发财。 ，到去年12月，他的资金已经达到600万元。

不到一年时间能赚比特币的软件，他依靠自动交易资金翻了300倍。 “只要波动越大，他赚的就越多。” 春晓的好友秋海（化名）感叹，这套交易软件主要是对各种数字货币交易平台进行套利。 春晓的赚钱机器让身边的朋友羡慕不已。 到今年年初，春晓已经开始管理好友超过4000万的资金。 通过这些资金，每天 24 小时全天候从比特币交易中提取资金。 ，春晓的故事并非孤例。 中国越来越多的金融科技人才参与到比特币自动交易中。 ，秋海是春晓创业项目的投资人。 虽然春晓之前的项目都失败了，但他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机遇。 02. 程序化交易，赚钱机器？ 在A股市场混迹多年的邱海，想到了对冲基金文艺复兴科技（Renaissance Technologies）的创始人詹姆斯·H·西蒙斯（James H Simons）。 这位81岁的老人被誉为最成功的对冲基金创始人之一。 据美国《阿尔法》杂志公布的数据：2005年和2006年，席梦思分别以15亿美元和17亿美元的净收入坐上了全球最赚钱对冲基金经理的宝座。 2007年以13亿美元排名第五。 2008年，西蒙斯以25亿美元高居榜首，索罗斯当年仅以11亿美元排名第四。

Medallion Fund是Simmons创立的Renaissance Technologies的旗舰产品，成立于1988年3月，1993年基金规模达到2.7亿美元时停止接受新基金。自1988年以来，Medallion Fund的平均年回报率高达34% ，高于同期索罗斯等投资大师的年均收益率10个百分点，高于同期标普500指数年均收益率20多个百分点，即18个百分点比巴菲特过去20年的平均回报率高出一个百分点。 ，进入2017年，人工智能技术突飞猛进，正在变革资管行业。 2017年，全球最大的资产管理公司贝莱德宣布重组主动基金业务，计划裁掉一批主动基金经理，以量化投资策略取而代之。 根据贝莱德重组计划，主动基金部门将裁掉约40名员工，其中包括7名投资组合经理。 ，重组方案涉及资产300亿美元，约占贝莱德主动基金规模的11%，其中60亿美元将并入集团贝莱德

优势基金，该基金主要采用计算机量化投资策略和数学模型进行投资。 邱海是一位80后A股投资人，目前拥有自己的私募股权投资公司。 拥有十余年A股股票、债券、黄金交易经验。 ，他的资产管理规模从1亿元增加到14亿元，他对这笔资产管理的增长速度和收入仍然不满意。 , “2015 年的股市崩盘是一个可怕的损失。” 邱海坦言，他相信科技会改变资管行业。 一直从事智能资产管理和智能交易的投资，寻找好的公司。 能在市场上赚钱，这就需要机器了。 ，秋海在海外成立公司，招募IT技术人才，开发区块链技术。 他预计融资数亿元，通过ICO募集资金，开发智能数字货币交易系统。 , “海外交易锁太多，新的ICO项目需要交易，我开发的机器可以解决这些问题。” 邱海似乎对海外数字货币的自动交易充满了信心。 , “鸣鸿、久坤、幻方、七剑等国内量化交易系统还没有进入这个领域，这给了机会。” 在他眼里，各国政府打压比特币交易，都是他发展的好机会。 ,03。 中外量化基金大打出手，但邱海没有注意的是大洋彼岸美国的技术实力。 ,上海一位从事期货量化交易和研究多年的资深人士介绍，在程序化期货交易领域，境外投资者接触比较早，技术也比较成熟。 越来越多的机构会尝试使用量化手段进行分析和交易。

，由于目前国内A股采用T+1交易机制，程序化高频交易在股票市场上可能用得不多。 但在期货领域，由于交易机制的不同能赚比特币的软件，计算机高频交易得到了充分发展。 ，早在2008年，国内只有极少数期货投资者会使用程序化交易，此后程序化交易的比例一直在快速上升。 大量机构和个体交易者使用计算机程序进行期货交易。 ，由于量化交易完全是基于模型和大量数据分析产生的，当然交易速度也将成为成败的关键。 华尔街量化交易发展多年，在软硬件方面都比较领先于国内技术。 , “华尔街量化交易发展多年，其技术远高于国内量化基金，当海外量化基金进入时，国内量化基金基本沦为韭菜。” 上述腾石表示，“程序化交易在市场震荡的时候，往往非常艰难，赚钱很难，但在单边趋势行情中，却是大赚。” 据上述人士介绍，程序化交易在各个市场都有充分体现，比特币交易也不例外。在大洋彼岸的美国，一些金融机构开始参与比特币交易。在中国，更多金融科技大咖嗅到了财富的味道，数字货币智能交易，中国竞争对手已经开始了，文章来源：华尔街日报，来源链接：

2017年2月，春晓的妻子催他去上班。 走投无路时，他发现比特币交易疯狂，存在套利空间：一是各大交易平台比特币价格不一致； 第二，比特币每天波动很大。 为此，他根据这两个特点开发了一套自动高频交易软件。 这个自动软件自动以最低价格购买比特币，并以最高价格转售给平台用户。 到2017年9月，仅用7个月的时间，靠着自动交易套利，他从2万元的成本中赚取了100万元。 ，秋海是春晓创业项目的投资人。 虽然春晓之前的项目都失败了，但他看到了比特币乃至数字货币自动交易带来的巨大机遇。

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